美前財長薩默斯促查「恐慌指數」急升 質疑涉人為因素

上周一環球股市經歷「黑色星期一」，除了多地指數急瀉外，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）當日也出現劇烈波動，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）近日接受外媒訪問時更呼籲美國證券交易委員會（SEC）和相關交易所對事件展開調查。

上周一曾急升至65.73點

綜合媒體報道，VIX是一款被投資者用作套戥期貨交易的期權產品，亦是衡量美國股市預期壓力的指標，在上周一美股出現恐慌性拋售期間，指數一度急升至65.73點，創2020年3月及疫情以來新高，縱使其後升幅收窄，收市時仍升近65%至38.57點，創2020年以來最高水平。

薩默斯對此表示，VIX指數的計算中存在一些非流動性工具，而上周一的波動多少有些人為因素，呼籲美國證交會和相關交易所調查VIX的定價機制，以確保市場公平性。

另有市場人士認為，VIX大升與部份定價參考工具的流動性不足有關。

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